维持保证金指每天收盘后，中国结算根据每个投资者的义务仓仓位对投资者收取的保证金（期权经营机构对客户收取的维持保证金水平在此基础上上浮一定幅度）。

维持保证金的计算公式、参数值与开仓保证金相同，但是将开仓保证金计算公式中的“前结算价”改为“结算价”，“合约标的前收盘价”改为“合约标的收盘价”。

以ETF期权为例，维持保证金计算公式为：

认购期权义务仓持仓维持保证金={合约结算价+max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)}×合约单位

认沽期权义务仓持仓维持保证金=min{合约结算价+max[12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

认购期权虚值=max(行权价-合约标的收盘价，0)

认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价，0)